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2020年5月FRM考試科目有哪些?分別考什么內容?

發表時間: 2019-10-15 15:57:37 編輯:金程網校

現在是FRM考試報名的第一階段,各位考生對考試的復習備考是怎么安排的?金程FRM小編為大家提供了2020年FRM考試的內容分析,請各位考生緊跟網校名師的步伐盡快進入備考復習

現在是FRM考試報名的第一階段,各位考生對考試的復習備考是怎么安排的?金程FRM小編為大家提供了2020年FRM考試的內容分析,請各位考生緊跟網校名師的步伐盡快進入備考復習,讓金程與您共同努力,2020年考試順利通過!

FRM考試由FRM一級和FRM 二級兩部分組成。根據GARP協會介紹,一共會考試九科。

FRM一級考試內容

FRM一級考試重點介紹用于評估財務風險的工具。它們包括:

Foundations of risk management concepts(風險管理概念的基礎)

Quantitative analysis(定量分析)

Financial markets and products(金融市場和產品)

Valuation and risk models(估值和風險模型)

FRM二級考試內容

FRM二級考試重點介紹FRM一級考試中獲得的工具的應用。它們包括:

Market risk measurement and management(市場風險度量和管理)

Credit risk measurement and management(信用風險度量和管理)

Operational and integrated risk management(運營和綜合風險管理)

Risk management and investment management(風險管理和投資管理)

Current issues in financial markets(金融市場當前的問題)

(流動性風險)

說明:FRM每個科目的考試題都隨機分散在試卷當中的,沒有先后順序可供挑選。

FRM考試內容分析:

FRM一級考試內容側重基本的金融工具理論知識、金融市場基礎知識和它們的詳細定義,以及計量風險的方法。此部分考試的目標是確保FRM考生更好地理解作為一個成功的金融風險管理者需要了解的基本金融工具的知識。考試更側重于概念的理解而非實用性。》》》點我咨詢FRM一級考試內容重點

1、風險管理基礎:Foudations of Risk Management

風險管理基礎在FRM一級考試中占比20%

主要考試內容:風險度量、風險管理過程的評價、構建投資組合、資產定價理論、風險管理的評估等等。

需要大家能夠從實務的角度去研究校對風險業界的實踐問題,掌握各類組合管理理論(重點)、各類風險管理案例(重點)以及職業道德。

2、數量分析:Quantitative Analysis

數量分析在FRM一級考試中占比20%

主要考試內容:概率論基礎(刻畫隨機變量、多元分布函數、隨機變量函數)、統計學基礎(參數估計、回歸分析)、蒙特卡洛方法、風險因子建模等。

如上面介紹,數量分析主要講述的是關于概率論與統計學的基本知識。并且論述了回歸分析的相關內容,其中“時間序列分析”是難點。并且介紹了在風險管理領域中被運用到的其他統計學工具,主要包括模擬模型、波動率相關性的評估以及Copulas函數的使用。這門學科主要以考察計算為主。

3、金融市場與產品:Financial Markets and Products

金融市場與產品在FRM一級考試中占比30%

主要考試內容:債券的基本原理、衍生產品的介紹、期權、固定收益證券、固定收益衍生品、股票外匯及商品市場。

旨在介紹金融市場的架構以及債券、衍生品等相關金融產品。金融市場產品主要分為四大類即“股票、債券、衍生品、其他類投資品”,而這門課程都是對目前的金融產品進行初步的介紹,其中債券和期權是其中的重點內容。

4、估值與風險建模:Valuation and Risk Models

估值與風險建模在FRM一級考試中占比30%

主要考試內容為:風險模型簡介(VAR是重點)、管理線性風險、非線性(期權)風險模型等等

主要講解了債券的估值、期權(衍生品的一種)的估值以及相關風險模型。必須完全掌握:“Var”的概念、優缺點、計算方法,以及Var的補充方法--壓力測試。考試注意以計算題為主。

FRM二級考試內容強調金融風險管理應用的相關概念,更側重于在FRM一級的基礎上測試考生應用金融工具的能力,并將將風險計量方法延伸到風險價值方法之外。和一級考試相比,二級考試更多的是有關案例分析和并更以實踐為導向。》》》點擊咨詢FRM二級考試內容權重占比

1、市場風險測量與管理:Market Risk Measurement and Management

市場風險測量與管理在FRM二級考試中占比20%

主要考試內容:高級風險模型(一元情形、多元情形)、管理波動率風險、抵押證券風險等等。

部分內容會與一級內容產生重復,講解了與風險控制有關的包括VAR在內的風險衡量指標。介紹了和固定收益產品以及期權產品有關的風險管理。

2、信用風險測量與管理:Credit Risk Measurement and Management

信用風險測量與管理在FRM二級考試中占比20%

主要考試內容:信用風險理論知識、度量統計違約風險、市場價格度量違約風險、信用風險暴露、信用衍生品和結構化產品、信用風險管理等。

涉及到了很多金融產品的特性,信用風險的內容很多,考生需要從風險的識別、風險的衡量和風險的管理三方面進行全面的了解。

3、操作及綜合風險管理:Operational and Integrated Risk Management

操作及綜合風險管理在FRM二級考試中占比20%

主要考試內容:操作風險基礎知識介紹、流動性風險介紹、巴塞爾協議、全面風險管理等。

操作風險基礎知識整個操作風險學科中最為重要的內容,巴塞爾協議一般認為在這門科目中占比10%左右,同時全面風險管理也是重點,需要知道其核心理念就可以應對考試中的相關內容。

4、投資風險管理:Risk Management and Investment Management

投資風險管理在FRM二級考試中占比15%

主要考試內容:投資組合管理、對沖基金風險管理等等

投資風險是市場風險的延伸與實際運用。作為二級考試的一部分,其占比雖然不大,但是還是有一點難度的,但是也容易提分。

5、金融市場話題:Current Issues in Financial Markets金融市場話題(10%)

金融市場話題在FRM二級考試中占比10%

6.(流動性風險)占比15%

這個科目每年都會變,考試內容主要以時下的金融熱點為主,占比不高,考察重點是定性結論而非計算,整體難度不大。

FRM備考建議

不要在某些課題上花費過多的時間以至于影響您的學習計劃比如盡管數量分析屬于基礎知識部分,但也沒必要所有的考綱內容都純熟掌握之后再學習其他部分。您必須掌握的只有正態分布、置信區間而已,此外回歸分析(regression)對隨后課題的學習也是有必要的。

掌握專用金融計算器的使用

比如您應當能夠使用計算器來計算債券到期價格和收益率。在eLearning課程中會有專門的一部分內容來講解計算器的使用。

循序漸進的學習

之所以我會在第一部分內容中講解到第二個模塊的知識,是因為我希望在教授證券組合理論之前能讓學生了解如何計算“期望收益”和波動率(收益的標準差)。

必要的記憶

您需要記住常用的正態分布相關數值(連t分布也記住),比如90%、95%、99%置信區間下的單尾和雙尾檢驗值。》》》點我咨詢獲取FRM考場小攻略

金程FRM溫馨提醒:2020年FRM備考已經開始,金程網校為各位考生開通了免費的FRM題庫,題庫根據FRM考試的考點、考頻、難度分布,考生可以在線上高效做題,實現快速答題、智能模考、查看解析、能力評估等優質功能。

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