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FRM考試科目丨FRM一、二級考試重要內容

發表時間: 2019-06-20 11:25:57 編輯:wangmumu

FRM一級考試主要側重于金融市場與產品和估值與建模的相關內容考察,占60%的權重。使考生對金融產品有基礎認識以及主要金融風險的合理控制。FRM二級考試重點介紹FRM一級考試中獲得的工具的應用。

  一、FRM一級考試科目

  FRM一級考試重點介紹用于評估財務風險的工具。它們包括:

  foundations of risk management concepts(風險管理概念的基礎),占比20%。

  Quantitative analysis(定量分析),占比20%。

  financial markets and products(金融市場和產品),占比30%。

  Valuation and risk models(估值和風險模型),占比30%。

  二、FRM一級考試重點內容

  FRM一級的金融市場與產品這部分是考試的重點。包括各種衍生品、利率期貨、mBS等,理解概念和公式很重要。

  每年重點考察的還有估值與風險模型里的期權、債券估值和市場風險(如Var)。前兩大部分計算較多,尤其是定量分析這部分,模型很多。

  還考察金融風險管理理基礎性內容,包括金融風險管理基礎,數量分析,金融市場與產品,估值與風險建模的綜合應用。

  考察考生對金融市場及產品,特別是衍生工具的估值及風控。

  一級FRM考試主要側重于金融市場與產品和估值與建模的相關內容考察,占60%的權重。使考生對金融產品有基礎認識以及主要金融風險的合理控制。

  三、FRM一級考試大綱

  下面是小編盤點的FRM一級考試大綱變化的部分:

  風險管理基礎:刪除了:Explain how banks created collateralized debt obligations

  金融市場與產品新增:Differentiate among the broad categories of traders:hedgers,speculators,and arbitrageurs

  金融市場與產品新增:Describe the rate of central caunterparties}CCPs)and distinguish between bilateral and centralized clearing

  金融市場與產品新增:Explain the different market quotes

  估值與風險建模新增:Define and calculatedelta of a stock option

  定量分析沒有變化。大家可以按照以前的進行學習。FRM最新考綱在線領取

  FRM二級考試內容

  FRM二級考試重點介紹FRM一級考試中獲得的工具的應用。它們包括:

  市場風險度量和管理、信用風險度量和管理、運營和綜合風險管理、風險管理和投資管理和金融市場當前的問題。

  下面小編將以每個科目的重點內容為大家說明:

  一、Market risk measurement and management(市場風險度量與管理),占比百分之二十五。

  這一領域側重于市場風險度量和管理技術。涵蓋著廣泛的知識點。市場風險的衡量和管理包括:

  VaR和其他風險措施:參數的和非參數的估計方法、VaR映射、Backtesting VaR、預期短缺(ES)及其他相關風險措施

  模型相關性:相關和Copula

  利率期限結構模型

  波動性:微笑和期限結構

  二、Credit risk measurement and management(信用風險度量和管理),占比百分之二十五。

  該領域重點關注候選人對信用風險管理的理解,重點關注結構性融資和信用產品,如抵押債務和信用衍生產品。

  與信用風險管理相關的閱讀中涉及的廣泛知識領域包括以下內容:

  信用分析

  缺省風險:定量方法

  預期和意外的損失

  信用風險價值

  交易對手風險

  信用衍生品

  結構性融資和證券化

  三、Operational and integrated risk management(運營和綜合風險管理),占比百分之二十五。

  該領域著重于測量和管理操作風險的方法以及管理整個組織風險的方法,包括風險治理,壓力測試和法規遵從。

  運營和綜合風險測量和管理涵蓋的廣泛知識點包括以下內容:

  良好的操作風險管理原則

  企業風險管理(ERM)和企業風險管理

  IT基礎設施和數據質量

  內部和外部運營損失數據

  為監管目的確定操作風險資本的方法

  模型風險和模型驗證

  極值理論(EVT)

  風險調整資本回報率(RAROC)

  經濟資本框架和資本規劃

  流動性風險度量和管理

  經銷商銀行的失敗機制

  壓力測試銀行、第三方外包風險、與洗錢和資助恐怖主義有關的風險、條例和巴塞爾協議

  四、Risk management and investment management(風險管理和投資管理),占比百分之十五。

  該領域著重于應用于投資管理流程的風險管理技術的投資管理概念。投資管理和風險管理涵蓋的廣泛知識點包括以下內容:

  因子理論

  組合建設

  投資組合風險度量

  風險預算

  風險監測和績效評估

  基于投資組合的績效分析

  對沖基金

  五、Current issues in financial markets(金融市場目前的問題),占比百分之十。

  考試的這一部分將測試FRM報名考生對每篇論文所涵蓋的材料的了解。當前問題涵蓋的廣泛知識點包括以下內容:

  信用損失準備

  IFRS 9/CECL

  機器學習和“大數據”

  中央清算和風險轉換

  涵蓋利率平價的失敗

  金融科技信貸

  企業文化

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